期權

我在哪裡可以找到有關歐洲期權的數據(整個數據集)?

  • January 22, 2020

我需要獲取有關歐洲國家選項的整個數據集(即所有)的數據。我在哪裡可以這樣做?例如,如果我必須為美國選項執行此操作,我將只使用 WRDS(我可以通過我的機構訪問它)並簡單地使用查詢“搜尋整個數據集”)。對於歐洲數據,我可以訪問 Eikon Thomson Reuters 和 Bloomberg,但沒有這樣的選項可用(甚至無法通過使用 Python 的 Eikon API)。此外,我無法訪問歐洲的 OptionMetrics。除了將數據拆分成大量小塊然後下載需要的內容之外,還有哪些選擇?我真正需要的只是選項列表,不一定是數據本身。

可能不是您正在尋找的東西,但在彭博,您可以使用證券查找器 ( SECF <GO>) 來獲取帶有期權的歐洲股票。

  1. 選擇“股票”作為類別
  2. 轉到“股票期權”選項卡,或任何其他(指數期權或股票期貨期權)
  3. 按貨幣、匯率或任何您想要的方式過濾
  4. 點擊導出按鈕將列表下載到excel

您可能無法一次獲得所有想要的資訊,但您可以下載大量帶有期權的股票資訊

然後您可以使用 python 循環遍歷所有股票程式碼並提取期權鏈。

有幾個包裝器blpapi。我通常使用pybbg. 嘗試這樣的事情:

import pybbg
bbg = pybbg.Pybbg()

stocks = [
   "FP FP Equity",
   "ATL IM Equity",
   "RNO FP Equity",
   "MC FP Equity",
   "AIR FP Equity",
   "ASML NA Equity"
]

options = []
for stock in stocks:
   chain = bbg.bds(stock, "OPT_CHAIN")
   options.append(chain)

但是,請注意您的數據限制,因為查詢歐式期權的所有數據肯定會超過您的每日限制

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/50794