期權

使用哪種波動率?

  • February 12, 2016

計算希臘字母 http://www.vollib.org/html/apidoc/vollib.black.greeks.html 我應該使用歷史波動率還是隱含波動率?

如果您想知道市場分配給期權的希臘字母,即市場隱含的希臘字母,那麼您將使用隱含波動率。這就是交易者喜歡看的東西。

如果您在過去交易時段的分析中使用希臘語,您應該使用歷史 Vol

如果您打算在未來做出交易決定並希望對希臘有未來的展望,您應該使用隱含的 Vol。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/22871