Zipline backtester 的替代品 / Quandl 期貨數據的替代品

我打算建立一個全自動交易股票和期貨的系統。作為該項目的準備工作，我閱讀了幾本有關該主題的書籍，例如 Andreas F. Clenow 的“Trading Evolved”。在這本書中，Andreas 使用 Python 庫Zipline來回測交易策略，而股票和期貨的數據都來自Quandl。在閱讀本書時，我做了一些觀察，這可能會影響我對回測引擎的選擇以及財務數據的來源，我希望在這裡獲得一些提示。

首先，我發現算法交易庫Zipline不再維護（儘管它對我來說非常適合執行有關股票的所有範常式式碼）。因此，我想知道是否存在 Zipline 的替代品，與Zipline相比，這些替代品是可取的並且具有相同（甚至更好）的功能？

此外，在處理該書的範常式式碼時，我無法執行有關期貨的交易策略。原因是我無法從Quandl 獲取歷史期貨數據（然而，它對歷史股票數據非常有效）。因此，我想知道是否有人提示如何從Quandl 獲取歷史期貨數據（因為它應該根據本書工作）和/或歷史期貨數據的哪些替代數據源存在並且是可推薦的。

提前非常感謝。

關於回測引擎，我會推薦 R，尤其是包quantmod和PerformanceAnalytics.

我寫了一篇博文，通過提供一個簡單的分步模板讓您開始：

1. 載入庫和數據
2. 創建您的指標
3. 使用指標創建淨值曲線
4. 評估戰略績效

你可以在這裡找到文章：像真實量化一樣的回測交易策略

QuantRocket 支持使用 Zipline 進行回測和實時交易：

https://www.quantrocket.com/zipline/

QuantRocket 維護自己的 Zipline 分支，因此不受 Zipline 原始維護者 Quantopian 關閉的影響。包括日終和 1 分鐘歷史股票數據，您可以通過連接盈透證券賬戶獲取期貨數據來回測和交易期貨策略。

免責聲明：我隸屬於 QuantRocket。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/63196