期貨
CME 黃金期貨,到期是否遵循任何規則?
CME 有一個黃金期貨到期日曆:http ://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_product_calendar_futures.html ,其中列出了期貨合約及其相應的到期日期。
是否可以通過一組規則計算到期日期,而無需閱讀此日曆頁面?
我相信結算日期是當月的“減三”工作日。一個月的最後一個工作日是-1,前一天是-2,前一天是-3。工作日是指工作日(週一至週五),但不包括公休日。(例如 5 月有 31 天,但 2017 年 5 月 29 日星期一是假期,這就是為什麼結算日期是 5 月 26 日星期五)。它可以通過程序計算,但您可能需要在每年年初輸入來年的假期列表。
但是幾個月呢?2017 年 7 月、9 月和 11 月沒有契約。2018 年的時間表似乎不一致。
這也有規則,雖然我不知道細節。規則的形式是“在時間 T 這樣和這樣的契約必須存在”。隨著時間的推移,新的契約被引入。這就是為什麼遠月稀少的原因,那些契約還不存在,稍後會介紹。我的猜測是,當 3 月到期時,將引入 7 月契約,並將於 2017 年 7 月 27 日到期,但這只是我的猜測。我不知道規則的細節,對不起。您可能可以在 Cmegroup 網站的某個地方找到它們。