期貨
歐洲美元期貨交易和機制
如果我做空 23 年 6 月的歐洲美元期貨合約@99.275，我需要幫助來計算我將獲得的利潤。我相信它會移動到 98.75，這應該讓我獲得 0.525*2500=1312.5 的利潤。但是，我一直在閱讀這些合約，並且想知道何時應該將到期天數計入我的計算中，或者是否只有在我用歐洲美元期貨對沖貸款時才可以。
另外，如果我做多合約，如果 LIBOR 利率保持不變，我將如何獲利？利潤是如何實現的？期貨合約是否在滾動到下一個期貨月份之前增值，或者 LIBOR 利率是否已經計入期貨合約，而該合約僅用於鎖定 LIBOR 利率？
謝謝！
對於第一個問題，您的計算是正確的，無需考慮到期天數。
對於第二個問題。如果您在 99.275 做多 6 月 23 日的合約，您想知道如果現貨 Libor（最近設定在 0.20% 左右）在現在和 23 年 6 月之間沒有波動會發生什麼？在這種情況下，合約最終將在 99.80 到期，所以你會賺錢。每天合約價格上漲時，這筆錢都會打入您的賬戶，上漲 25 美元是價格變動的 25 倍。這是對問題的正確解釋嗎？