期貨

如何獲取商品期貨結算時間點?

  • October 22, 2020

我需要找到一些簡單的方法來獲取多個交易所的多種商品期貨(農業、金屬、能源)的每日結算時間(不是精確的毫秒,只是一般規則 hh:mm)。

我收到了一堆關於商品期貨的歷史每日收盤價數據(來自彭博社)。不幸的是,它是來自不同交易所的大混合。(CBOT、COMEX、NYMEX、ICE Soft、大連、上海、鄭州、ICE London)。由於數據是每天的(帶有日期標記的)並且具有收盤價,因此我需要將其放入一個精確的 hh:mm 時間點,以將其與基於事件的特徵數據相關聯。

因此,我的任務/目標是確定每種商品的收盤價,該價格(hh:mm 粒度)何時“發生”在幾天內,何時顯示價格和投資者狀態。

對於 CME 交易所,我可以找到此列表:https ://www.cmegroup.com/market-data/settlements/settlement-details.html

但是仍然很難通過商品來破譯和交換什麼時間,如何處理日子(週五,週六,週日,週一)。似乎更難為亞洲交易所獲取這些資訊。

你能建議一些好的方法來解決這個問題嗎?有沒有關於時間、每日結算安排的綜合數據來源?

對於 ICE,所有結算時間都在一個文件中,該文件位於:https ://www.theice.com/publicdocs/futures/Designated_Settlement_Periods_Volume_Thresholds.pdf

在您的彭博數據中,您如何知道您是否有收盤價或結算價?這是由使用者在 GFUT 中的設置決定的——您可以選擇最後交易或由 BBG 所謂的“PX_LAST”返回的結算。

重新 Noob2 的建議,關閉時間!= 結算時間。例如,CL 在東部時間 1430 點左右結算,但當天在東部時間 1700 點收盤。

編輯:還值得注意的是,彭博似乎沒有提供有關結算時間的數據。如果你檢查

$$ TICKER $$FLDS,我能找到的唯一欄位是收到最後一個結算數據的時間,而不是實際結算本身的時間。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/58862