期貨
來自彭博社的最便宜債券時間序列
我正在
bond
xday
面板上進行回歸分析,以解釋回購利率的變化。因變數是所有回購交易的加權平均利率,這些交易是在特定的情況下進行的,day
並以特定的bond
. 所有考慮的(抵押)債券都是歐元區政府債券。在此分析中,我想控制最便宜交割 (CTD) 債券。為此,我想建構一個指標變數,用於辨識我的樣本中的債券是否是某一天的 CTD。我正在努力從彭博社查詢這些數據。
Euro-Bund
(DE)、Euro-BONO
(ES)、Euro-OAT
(FR)、 (IT)是Euro-BTP
我應該為我的債券樣本考慮的所有未來合約嗎?- 從 BB-Excel 外掛中,我如何獲得指示特定未來合約的 CTD 債券的每日系列?我知道,例如,我可以在終端中輸入
RXA Comdty
andCTD
,然後尋找Implied Repo %
價值最高的債券。謝謝
在我看來,最好詢問幫助台。
=BDH("RX1 COMB Comdty","FUT_CTD_CUSIP","20150101"," ")
例如在 excel 中(也適用於鏈中的活動或任何未來)編輯
是的,在終端上它是 HCTD - 該公式提取相同的資訊。您不能一次完成鏈中的所有契約(據我所知)。泛型總是將它們“連結”在一起。=BDH(“RX1 Comdty”,“FUT_CUR_GEN_TICKER”,“20150101”," “) 顯示在特定日期與通用相關的契約。
如果您需要全部,有幾種方法。
RXA Comdty DES
顯示(或CT
頁面)顯示季度和相關年份只有 H、M、U 和 Z。RXH、RXM,以及 2012 年 6 月的 RXM19、RXM12。如果需要,應該很容易循環。=BDS("RX1 Comdty","FUT_CHAIN", "CHAIN_DATE=20180713"
在給定日期為您提供整個鏈條。我想這取決於你覺得效果更好。