來自彭博社的最便宜債券時間序列

我正在bondxday面板上進行回歸分析，以解釋回購利率的變化。因變數是所有回購交易的加權平均利率，這些交易是在特定的情況下進行的，day並以特定的bond. 所有考慮的（抵押）債券都是歐元區政府債券。在此分析中，我想控制最便宜交割 (CTD) 債券。

為此，我想建構一個指標變數，用於辨識我的樣本中的債券是否是某一天的 CTD。我正在努力從彭博社查詢這些數據。

1. Euro-Bund(DE)、Euro-BONO(ES)、Euro-OAT(FR)、 (IT)是Euro-BTP我應該為我的債券樣本考慮的所有未來合約嗎？
2. 從 BB-Excel 外掛中，我如何獲得指示特定未來合約的 CTD 債券的每日系列？我知道，例如，我可以在終端中輸入RXA Comdtyand CTD，然後尋找Implied Repo %價值最高的債券。

謝謝

在我看來，最好詢問幫助台。

=BDH("RX1 COMB Comdty","FUT_CTD_CUSIP","20150101"," ")例如在 excel 中（也適用於鏈中的活動或任何未來）

編輯

是的，在終端上它是 HCTD - 該公式提取相同的資訊。您不能一次完成鏈中的所有契約（據我所知）。泛型總是將它們“連結”在一起。=BDH(“RX1 Comdty”,“FUT_CUR_GEN_TICKER”,“20150101”," “) 顯示在特定日期與通用相關的契約。

如果您需要全部，有幾種方法。RXA Comdty DES顯示（或CT頁面）顯示季度和相關年份只有 H、M、U 和 Z。RXH、RXM，以及 2012 年 6 月的 RXM19、RXM12。如果需要，應該很容易循環。=BDS("RX1 Comdty","FUT_CHAIN", "CHAIN_DATE=20180713"在給定日期為您提供整個鏈條。我想這取決於你覺得效果更好。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/65982