VIX期貨數據：為什麼恰好結算價> 0且成交量= OI = 0

這個問題是關於一些觀察到的數據，這讓我有點困惑。

考慮 2010 年 12 月 27 日星期一 VIX 的期貨期限結構。您可以在CFE 市場統計網頁上找到它。 這一天是最近發行的合約 Q（8 月 11 日）——於 2010 年 12 月 7 日星期二推出——開始定價的第一天，結算價為：26.4 美元；但與此同時，收盤日交易量和未平倉合約仍然為空……

這讓我有點困惑。完全正常嗎？我猜是這樣，但不知道為什麼。感謝任何可能在這一點上澄清我的人。

結算價由交易所提供，與合約未成交不矛盾。這是由適當模型計算得出的理論價格。

在許多情況下，特別是在美國以外沒有持續做市的情況下，交易所將在一天結束時為期貨或期權合約提供結算價格。

CFE 根據是否有交易的報價計算結算價格。“每份 VIX 期貨合約的每日結算價將是該 VIX 期貨合約在交易結束時的最終出價和最終報價的平均值。” CFE 規則 1202(p) <http://cfe.cboe.com/publish/cferulebook/cferulebook.pdf>

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16822