期貨
為什麼期貨市場沒有買賣差價？
聽說期貨市場沒有買賣差價。誰能解釋為什麼期貨合約的買賣價格沒有區別？
提前致謝！
通常總是至少有 1 點差價。我曾經交易外灘和國債期貨：例如，在 173.11 的價格可能有 500 個外灘期貨買盤，在 173.10 的價格有 800 個買盤，而在 173.11 有 250 個賣盤，在 173.12 有 700 個賣盤。173.11 的 250 個買賣訂單立即清除，然後在 173.11 將有 250 個買盤（最初的 500 個），在 173.12 將有 700 個賣盤。如果你想買，你必須支付 173.12，如果你想賣，你必須在 173.11 賣。
在市場困境中，買賣價差很容易擴大到 5 個刻度。在市場數據發布期間，算法接管並且價格變化如此之快，以至於人類交易者沒有機會有效地執行。此外，對於外灘期貨，買賣價差在交易的最後一小時（歐洲時間晚上 9 點至晚上 10 點）擴大。此外，德國國債和國債期貨合約在每年的 3 月、6 月、9 月、12 月到期：到期前的最後幾天，買賣差價也可能擴大。