僅使用 Bloomberg 的數據校準 SABR-LMM？

我正在探索 SABR-LMM 模型。特別是一直試圖研究參數的影響及其時間演變。

但是，這裡的數據似乎是一個主要問題。上限/下限或掉期期權的價格很難找到。例如，我只能找到 ATM swaption vols。

是否可以僅使用彭博數據（或任何數據庫學者通常可以訪問的數據）對該模型進行任何校準？

謝謝。

彭博社（取決於訂閱的服務）擁有 ITM/OTM 波動率報價和範圍廣泛的到期/期限對的價格報價。

流動性最強的貨幣是美元和歐元。您應該能夠找到與 ATMF 相關的 50、100、200 和 400 個基點的名為 straddles 和 cols（外匯世界中的風險逆轉和蝴蝶）的報價。這些允許您提取不同罷工的隱含波動率，從中校準 SABR 參數，然後校準 LMM 模型。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/41936