赫斯頓模型的校準

我想校準 Heston 模型，我想知道哪些是文獻中最常用的方法。非常感謝任何建議（來自主流文獻、註釋或展示文稿的參考）。

如果您想校準時間序列，那麼您將遇到“非線性過濾”問題，因為波動性是潛在的。90 年代末/00 年代初的論文就是這樣做的：Google for Heston 與 Ghysels、Gallant、Renault、Chernov、Tauchen、Pan、Bates、Shephard、MCMC、無味卡爾曼濾波器/粒子濾波器。

不過，考慮到顯著的複雜性，您應該了解您的動機和要求。問問自己為什麼要在時間序列上校準赫斯頓？為什麼更直接的 Garch 變體還不夠？

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/25354