喬治·索羅斯模型

索羅斯先生在他的書中談到了當今金融數學沒有使用的原則——即市場上所有行為的反身性。簡單地說，它可以通過以下方式給出：交易者的預期基於新聞和歷史價格。他們根據自己的預期進行交易，從而影響價格，進而影響下一個“轉折”的預期。我從未在科學框架中遇到過這些想法的實施。你？如果是的話，請給我一個參考。

凱恩斯在凱恩斯選美比賽的概念中引入了這個想法： http ://en.wikipedia.org/wiki/Keynesian_beauty_contest

任何使用滾動視窗回歸（其中參數和/或參數估計會定期重新擬合）的人都隱含地考慮了這種自反性（即，隨著代理響應和適應彼此的行為，市場的行為變化）

關於科學框架，基於代理的建模符合要求，也符合博弈論： http ://en.wikipedia.org/wiki/Agent-based_model

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/908