模型
二項式格收斂
隨著步數的增加，如何測量二項式點陣收斂到期權值的速度？
我正在繪製各種二項式格子模型的選項值與步數的關係圖，雖然這些值通常會隨著步數的增加而收斂，但它們收斂的速率不同。例如，對於平價看跌期權，模型 A 的收斂速度最快，但對於其他相同的深度價內期權，模型 B 的收斂速度最快。
目測圖表，很明顯（有時）為特定場景選擇了哪個模型，但您如何量化這一點？
你沒有提到有問題的看跌期權是異國情調的還是普通的，但假設它們是普通的，你應該閱讀Chen 和 Joshi 的這篇論文。在其中，他們通過使用平滑、截斷的 Tian 參數二項式格和Richardson 外推找到了最佳性能——其想法是執行一個額外的低成本（長 $ \Delta T $ ) 樹，以便將晶格值外推到 $ \Delta T=0 $ .
除了精心推導的建議之外，該論文還對大多數已知的從二項式格中提取性能的技巧進行了出色的回顧。