離散時間模型：股票動態

我在機率論領域工作，對於一個案例研究，我想在金融方面進行一些計算。由於我正在開發離散時間的理論，因此我對離散時間的股票價格模型感興趣。我記得 GARCH 是一個不錯的選擇。你能給我點別的建議嗎？

如果您能告訴我哪種模型也可用於貨幣市場，那就太好了（因為它們比股票市場快得多，我認為應該有其他相關模型）。

此連結指向涵蓋此確切問題的書：http: //onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9783527610006.ch9/summary

總結：映射到股票市場和貨幣市場的模型是具有自回歸特徵的模型（貨幣市場通常表現出這種特徵，限制了適用於貨幣和股票的模型的選擇=> *ARCH）。

您是否考慮過動態線性模型？我對貨幣或 DLM 的了解不夠多，無法提供更多指導，但可能值得花幾分鐘Google搜尋看看是否可以應用它。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/575