信用估值調整實施

我正在嘗試幫助一位朋友完成關於交易對手信用風險的論文，她打算對信用估值調整 (CVA) 進行一些冗長的處理。具體來說，我希望幫助她包括一些電腦模擬實驗，這些實驗有望說明模擬場景下的 CVA 計算。

我已經閱讀了一些關於 CVA 的內容，並且對正在發生的事情有了一定的了解。但是，我找不到一個文件，其中提煉了“數學”並突出了計算方面，最好是從程序員的角度來看。我遇到了一個文件，它是 MATLAB 金融工具箱的一部分，它確實給了我一些想法。

我正在尋找有關相同的建議/指示。

PS：我並不反對理解數學，只是對“唯一的數學”方面感到困惑。

John Gregory (2015) 中有很好的範例和電子表格解決方案。數學並不復雜。計算方面是時間和模擬的逐步增量。數學將表明計算…！需要更多想像力的問題是基於投資組合的計算模擬（請參閱信用估值調整 - 計算問題）。

CVA 計算的難點源於預設機率。有很多關於如何對信用事件進行建模的文獻，但全球銀行所使用的與Duffie實施的大致相同

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/8692