證明（成功）完成的交易數量對策略是否幸運很重要
我和一個朋友正試圖就 Nassim Nicholas Taleb 的以下引言解決和爭論：
我不想在巴菲特身上花太多時間。喬治索羅斯擁有的統計證據比巴菲特多 200 萬倍，證明他的結果並非偶然。索羅斯要強大得多。我並不是說巴菲特沒有技巧——我只是說我們沒有足夠的證據表明巴菲特這樣做不是偶然的。”
我告訴他，鑑於他們的回報歷史相同，我寧願和一個做了 10 000 次小的好電話而不是 10 次大的好電話的人一起去，他回答說這種推理在數學、金融邏輯等方面沒有基礎。他是是的，還是有一種嚴格的方式表明，具有更大樣本量的“決策”的策略對於潛在的幸運更穩健？
對不起，如果這是題外話。
當然，有一種嚴格的方法可以證明，隨著樣本量的增加，樣本統計量會收斂到總體統計量，如果您選擇平均值，那麼樣本集的平均值將在越來越大的樣本量下收斂到其預期值。擲骰子。擲骰子，6 表示最好，1 表示最差。然後滾動 10 次，然後計算您在 10 次滾動中滾動的平均面數。假設你有一個 5.xx。那麼，這是否意味著骰子不是一個公平的骰子，因為你得分如此之高？也許，也許不是。你不確定，運氣可能在這裡。它實際上肯定是。現在擲同一個骰子 1000 次。如果你的平均數沒有接近 3.5，你幾乎可以肯定骰子是不公平的。您現在可以調整您的信賴區間，樣本量越大。非常簡單和基本的概念恕我直言。希望這是有道理的。這裡的證明：
看看大數定律的概念：http ://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_large_numbers
證明在同一頁上，與您的問題直接相關。
順便說一句，我同意 Nassim Taleb 的觀點（儘管我不同意他的交易風格和他對期權交易的一些看法）。喬治·索羅斯比巴菲特多次證明了他的投資和交易技巧非常熟練，他的回報不僅僅是運氣的結果。大部分人只知道他的京東方打法，其他的幾乎一無所知。巴菲特反過來做了很多更大的交易，但中間交易較少，這僅僅是因為他的投資風格比索羅斯的投資風格更注重長期。