機率
金融中的隨機矩陣理論 (RMT)
金融界的新手似乎是隨機矩陣理論。儘管 RMT 作為一種理論並不是那麼新（大約 50 年），並且首先用於量子力學，但它在金融中的使用是一個相當近期的現象。
RMT 本身就是一個有趣的研究領域，它涉及隨機矩陣的特徵值和尋找支配其分佈的規律（有點像隨機變數的中心極限定理）。這些定律出現在各種領域（甚至在像數論中黎曼-澤塔函式的零點間距這樣神秘的地方）——沒有人真正理解為什麼……
要獲得良好的第一次治療，請參閱 Terence Tao 的這篇非技術文章。
我的問題：
你知道隨機矩陣理論的（其他）可訪問的介紹 - 及其在金融中的應用嗎？
查看“量化股票投資：技術和策略”中的第 55 頁，Fabozzi 等人。
部分標題為“隨機矩陣理論” - 非常介紹。上下文與大共變異數矩陣的估計有關。
此外，參見資本基金管理公司的工作，歸檔於：
Google搜尋 Marc Potters、Jean-Philippe Bouchaud 和 Laurent Laloux 的論文“隨機矩陣理論的財務應用：舊鞋帶和新鞋帶”。
您還可以查看教授關於隨機矩陣理論的 Gatheral 展示http://www.math.nyu.edu/fellows_fin_math/gatheral/RandomMatrixCovariance2008.pdf
在 R 中，包“tawny”具有 RMT 的實現，用於過濾相關和共變異數矩陣中的雜訊。