止損
從 MAE 或 MFE 計算最佳止損
我有一個交易清單。對於每筆交易，我都有以下資訊
- 入境日期和時間
- 退出日期和時間
- 盈虧
- MAE（最大逆差，有時在交易回撤中稱為）
- MFE（最大有利偏移，有時在交易啟動時稱為）
我使用 TradeStation，目前，為了計算止損，我手動觀察最大逆偏移圖表並嘗試一些我認為可能合適的值。一個門檻值，它將消除相當多的大損失和相對較少的大贏。
例如
綠點：有利可圖的交易
紅點：虧損交易（繪製 P/L 的絕對值）
我正在尋找的是一種從交易列表中自動計算止損（或邊界，如果你願意）的方法。我個人更喜歡 Python。但是任何公式、論文或程式語言/虛擬碼都會有幫助。
這是一個簡單的最小化問題，Python 中有許多可用的常式，例如SciPy。
您只需要最小化選擇的交易指標，例如最大回撤，或者最小化您想要最大化的交易指標的負數，例如最小化 -TradeExpectancy