歷史數據
從納斯達克 TotalView-ITCH 數據建構最佳買入/賣出
有人知道如何從 NASDAQ TotalView-ITCH 數據建構盤中股價嗎？
我需要知道以毫秒為單位的價格，所以我需要兩行：時間戳（每毫秒）和價格（最佳出價/要價）
謝謝你的幫助！
要從 ITCH 建構最佳出價/要價，您必須從數據中的消息逐步建構一本書。除面向系統的消息和未顯示的交易外，每條消息都代表一個訂單或對訂單的操作。處理數據，建立一本書，你自然會在每一方的頂部留下最好的出價/要價。
沒有選擇建構這本書。現在您必須做出的決定是您要計算多少股票以及多少天來計算買賣差價。您可以使用 SAS，但速度很慢 - 所以一天內幾隻股票可能沒問題。否則，Python 是最好的選擇（或 C++）。