歷史數據

標準普爾 500 指數的股息收益率

  • May 2, 2020

直截了當的問題;

是否可以每天找到標準普爾 500 指數的股息收益率(或至少是標準普爾 500 指數的股息)?

我一直在到處尋找,每天都找不到任何東西。我幾乎確信它們不會出現在日常數據中。但不能總是如此確定。

我想最簡單的方法是從價格指數和總回報指數推斷。

回想一下,每日總回報是(大致) $$ TR = \frac{P_{t-1} + d_t}{P_t} - 1, $$ 而價格指數只是 $$ PR = \frac{P_{t-1}}{P_t} - 1, $$ 在哪裡 $ P_t $ 是當時的指數水平 $ t $ 和 $ d_t $ 是當時的股息(以指數點為單位) $ t $ .

例如,標準普爾 500 指數在 2017 年 10 月 12 日的回報率為 -0.168675%,而標準普爾 500 總回報指數的回報率為 -0.160054%。0.008621%的差異反映了分紅的影響。鑑於指數水平為 2555.23999,這意味著股息(以點為單位)為 0.02200424 點。

要將其轉換為股息收益率等值,您需要每天計算,取 1 年移動總和除以指數水平。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/36440