GAINDATA 時間戳的質量

有人對 GAINCAPITAL 免費歷史數據的時間戳質量有看法嗎？

那裡有非外匯數據，我想知道時間戳是否同步？

不久前，我將 Gain-Capital 的歷史數據文件組合成一個系列進行回測，也注意到它們出現了問題。

每個 CSV 文件都包含正確排序的數據點，但似乎 CSV 文件亂序（可能命名錯誤）。

我最後去了另一個來源。

如果指數 A 在 12:00:01.001 進入，而外匯 B 在 12:00:01.001 進入 - 它們實際上是在同一時刻到達嗎？

我在最大的市場數據提供商之一工作。憑經驗，我可以向您保證**，兩個數據源之間總是存在時間偏差**。

這種偏差主要是由於兩個因素：

1. 數據供應鏈中的中介提供者/消費者對數量
2. 網路和計算延遲

即使是知名的市場數據提供商也為此苦苦掙扎，而且輸出質量通常不如您預期的那麼好。

一些提供商會嘗試通過在輸出前 15 分鐘內聚合它們來調整不同的數據源——這稱為*“延遲”*數據質量。

你願意分享你的其他數據來源嗎？

看到這個答案。

我們最終放棄了使用 Gain 的數據，並與 FXCM 合作提供我們的外匯數據。我們整理並通過我們的 IDE 訂購了時間序列。

免責聲明 - 我是 QuantConnect.com 的創始人

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/8012