波動預測

預測（每日 - 每週 - 每月）股價波動的眾所周知的方法是什麼？債券價格如何？

假設我在我的處置中以非常高的頻率處理價格時間序列。我應該如何避免處理市場的微觀結構？

謝謝

對於您的第一個問題，有兩種類型的模型：隨機波動率和 GARCH，它們需要作為資產回報的輸入。對於 HF 數據，可以修改此模型，我不熟悉 SV 模型，但 GARCH 類型將是分數積分 GARCH (FIGARCH) 或乘法分量 GARCH (mcsGARCH)。您必須考慮一些詳細的事實 od HF 數據，例如晝夜季節性和許多自相關，還有更多您可以在Google搜尋或在此頁面上搜尋註釋，因為有大量關於這個主題的 cuestiona

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/22179