如何年化分鐘數據的日內波動率？

我試圖將基於分鐘的波動率轉換為年化波動率，以使兩者俱有可比性。 $ Vol_{min} * \sqrt(t) $ 如果我使用分鐘數據的每日數據進行年度化，則不會使它們達到相同的規模。我可以做哪些調整以使使用日內數據計算的波動率與使用每日數據計算的波動率更具可比性。

讓我把你的問題分成幾部分：

1. 如何使用高頻數據估計波動率，請參閱此問題 https://quant.stackexchange.com/a/3264/2299並註意它依賴於您的 PFP（價格形成過程）的平穩性假設。
2. 您必須將隔夜波動率添加到盤中波動率中。
3. 您可以質疑 PFP 的擴散性質，霍克斯過程是一個方便的答案，因為它們在小尺度上不是擴散的，而在大尺度上是漸近擴散的。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/2539