波動性
如何計算盤中數據的波動率？
我有幾個星期的每分鐘庫存數據（開始和結束價格、數量）。到目前為止，我所閱讀的所有內容都讓我相信沒有標準的波動率方法，這讓我對使用什麼感到困惑。
我想計算每分鐘的波動率，以便了解波動率在一天中的變化情況以及與其他變數是否存在相關性。這裡適用什麼方法？
金融建模通常被認為是藝術和科學的混合體。這是一種取決於您對數據建模的方式。您可以選擇多種方法，例如：
- 計算給定分鐘數據的最高最低價格 - 一種非常簡單的方法，
- 計算每分鐘股票數據的標準差，
- 計算用於測量波動性的GARCH 系列模型。這是一種更複雜的方法，但為您提供了最適合的模型，可以檢測波動性分群，並且由於它，您可以進行波動性預測。您不必實現這些模型。它們在專用軟體（ox-metrics、gretl）中實現或在一些開源庫中實現。
**總結一下。**沒有最終答案。嘗試使用不同的方法並確定最適合您的方法。最終，GARCH 系列模型可能會出現最好的情況。
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