尋找金融熵的定義
在科學中，熵通常被認為是物質的不可逆性。
Google將熵定義為：
缺乏秩序或可預測性；逐漸陷入混亂
“逐漸陷入無序”，雖然其方法很悲觀，但符合我對熵的看法。
在金融中，熵的概念存在於花錢的概念中——這是一種能量交換，並且（至少在原則上）一旦交易完成，就無法逆轉。
這個例子顯然是在微觀經濟層面。我的目標是寫一篇關於金融熵概念的論文，我正在尋找宏觀經濟的例子（大公司之間存在熵屬性的金融關係，例如微軟/甲骨文和/或政府。
我在想我們真正需要做的就是將現有的熵和熱力學定義用於物理和數學，例如：
只需將“熱”和“資訊”這兩個詞更改為“金錢”。我的想法是方程應該同樣適用！這個概念類似於將量子力學翻譯成量子經濟學。
任何與故事、經驗、論文、理論等的連結都值得讚賞。
附錄：這個問題有一個動機 - 金融熵的主要變化發生在購買時，我想知道金融系統的熵是否是：
- 在觸發事件（支出事件）之前和之後連續
- 不受外力影響
金融領域的熵概念與市場效率和可預測性有關；Pincus (1991) 的近似熵測量被認為是一種市場效率測量，並且已被經驗證明它與Eon & Kim (2008)和 Risso (2008)所示的主要市場效率測量相關。
我建議你閱讀：
Eom、Cheoljun 等人。“時間依賴性和效率對金融市場資訊流的影響。” 物理學 A：統計力學及其應用 387.21 (2008): 5219-5224。
里索，威斯頓·阿德里安。“資訊效率和金融崩潰。” 國際商業與金融研究 22.3 (2008): 396-408。
研究熵在金融市場中的應用，這就是你所要求的；本文僅涉及股票市場，但該程序可適用於所有其他市場。正如您在問題中所建議的那樣，在我看來，這個想法也適用於金融市場，但是關於這個主題的研究並不多。
另請閱讀 Pincus (1991) 和 Pincus & Singer (1996) 以獲得有關該指標本身的完整定義和進一步研究，如果您有興趣了解其他市場效率指標，請查看我前段時間在 quant 上提出的這個問題.SE，我在其中定期更新學術文獻中已知的市場效率措施