波動率
1 天 VaR 與 10 天 VaR
即使使用歷史模擬 VaR，1 天 VaR 也可以通過將 1 天 VaR 乘以 Sqrt(10) 轉換為 10 天 VaR，以用於監管報告目的。
這樣做的基本假設是什麼？如何對這些假設進行統計檢驗？
這樣做的基本假設是什麼
**假設：**歷史收益呈對數正態分佈，沒有自相關。
這些假設可以在統計上進行檢驗嗎
測試： $ \sqrt{xy} = \sqrt{x} \sqrt{y} $
替補時間 $ t $ 和變異數 $ \sigma^2 $ 為了 $ x $ 和 $ y $ 分別
$ \sqrt{t\sigma^2} = \sqrt{t} \sqrt{\sigma^2} = \sigma\sqrt{t} $
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