回測 VaR 模型獨立性違規

我有興趣了解測試 VaR 模型的時間獨立性（即 VaR 違反在時間上是獨立的）的從業者的最新技術水平。文獻中有許多測試。人們實際使用什麼？哪些被認為是現實世界中最強大和最有用的？我有興趣了解人們可能會使用哪些特定的量化標準來重新評估他們的 VaR 模型目前處理違規分群的能力。

以下論文涉及巴塞爾框架連結中的風險價值回溯測試程序。第 7 章介紹了違規分群的測試。執行測試的 R 實現例如在tseries 包中給出。

Kupiec 檢驗經常用於回測 VaR 值。我建議您閱讀美聯儲的這篇文章

http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2005/200521/200521pap.pdf

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/4045