Black Scholes 隱含波動率 -> 看跌期權平價

該理論認為，具有相同期限和行使價的看跌期權和看漲期權具有相同的波動性。

在 IV 之後，我一直在使用股票和外匯市場數據解決 Black Scholes 方程，我可以看到相同期限和相同行使價的價格不匹配。差異是由價差引起的還是如何解釋的。在現實中，看跌/看漲價格允許套利多少次？

我同意樓上的回答。隱含波動率應該相同。但是，如果您記錄交易的期權價格並得出隱含波動率，那麼這些交易應該在同一時間點進行。例如，一些很少交易的期權可以在中午交易——比如說看漲期權。然後看跌期權在幾個小時後交易，您採用標的物的最後交易價格。那麼你的隱含波動率可能會有所不同。

歐洲看漲/看跌平價 (Call - Put = Discount x (Forward - Strike))，這是 nor 套利條件的結果，意味著它們應該使用相同的隱含波動率定價。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/22260