根據月收益計算年化收益和年化波動率？

我有一個每月回報的數據集（小數）

2008 年 1 月，2008 年 2 月 …. 2008 年 12 月，2009 年 1 月 …. 2017 年 12 月

這就是我所做的，

# Formula (((1+r1/100) * (1+r2/100) .. ) ^ 1/n ) - 1

df["Rate of Return"] = df["Rate of Return"].apply(lambda x: 1+(x/100))
ann_return = pow(df["Rate of Return"].product(), df.shape[0]) - 1

但是，這並不能產生正確的答案。

我只是對如何為年化回報產生一個數字感到困惑。

對於年化波動率的計算，我有同樣的問題。

當您擁有多年的月度數據時，誰能指出正確的方法？

PS我是新來的，如果問這個方式有什麼問題，請指出。

ann_return = df["Rate of Return"].mean()*12
ann_vol = df["Rate of Return"].std()*np.sqrt(12)

如果需要，您還可以使用日誌返回。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/57255