校準 - 負看漲價格

我試圖校準隨機波動率模型以適應市場。我以 2-3 的 MSE 結束，大約有 500 個報價。一些看漲期權價格低於 1 美元的期權最終為負值。如果某些價格為負，我不知道如何繪製模型的隱含波動率表面。任何幫助表示讚賞。

這顯然不是校準問題。這只是一個數字問題。以數字方式求解積分所產生的誤差對於您非常小的期權價格來說太大了。

我建議以適當的貨幣來削減波動面的翅膀。

我一定有什麼地方出了問題，因為通話的價格是非負的。這從支付函式中很容易看出， $ C $ 在資產上， $ S $ , 和執行價格 $ K $ .

$$ C(S) = \max(0, S - K) \geq 0 $$

從公式中我們可以看出，到期時的看漲期權將支付非負值，因此價格永遠不會跌破零。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/50271