CCC-Garch 預測

所以我試圖用多元 GARCH 模型來衡量 2 隻股票的 VaR，所以我使用的是 CCC 模型。我需要預測標準差和平均值，但ccgarch包沒有這個命令。是 R 中的一種方法嗎？

雙變數 CCC-GARCH 模型由兩個單變數 GARCH 模型和一個標量條件相關組成。您將預測個別條件變異數 $ \hat\sigma^2_{1,t+1} $ 和 $ \hat\sigma^2_{2,t+1} $ 來自各個單變數 GARCH 模型（這對於向前邁出一步很簡單，並且您可以在此之外進行迭代）：

$$ \hat\sigma^2_{i,t+1} = \omega + \alpha_{i,1} \hat\varepsilon^2_{i,t} + \beta_{i,1} \hat\sigma^2_{i,t} $$ 為了 $ i=1,2 $ . 你會預測條件共變異數 $ \hat\sigma_{ij,t+1} $ 通過將預測條件變異數的平方根乘以估計的條件相關性：

$$ \hat\sigma_{ij,t+1} = \sqrt{\hat\sigma^2_{i,t+1}} \cdot \sqrt{\hat\sigma^2_{j,t+1}} \cdot \hat\rho. $$

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/21966