波動率
比較幾天之間特定時期的波動率
我有一隻特定股票的 1 分鐘交易數據，我想知道如何比較幾天之間特定時期（例如 08:00 - 09:00）的波動性。我有 100 天的數據，並希望按波動率從高到低對天數進行排序。
我最初的想法是取每個數據點的對數（關閉 - 打開），然後取每天的標準偏差並按結果排序。這是在閱讀以下內容後得出的：“波動性是該工具的對數回報的標準偏差”。似乎有點粗略，或者我在正確的軌道上？
謝謝！
這個問題對於這個論壇來說可能有點太簡單了。您只是在問如何計算波動率。
每天做以下事情。以 08:00 至 09:00 時間段的 1 分鐘間隔取收盤價。那是一個由 61 個數字組成的向量：
$$ {c_1,c_2,\cdots, c_{61}} $$ 取這些數字的對數：
$$ {\ln c_1,\ln c_2,\cdots, \ln c_{61}} $$ 現在取這些值的第一個差異（即 60 個數字）：
$$ { \ln c_2-\ln c_1, \ln c_3-\ln c_2,\cdots, \ln c_{61}-\ln c_{60}} $$ 最後取這些數字的標準差。這就是波動性，以“每分鐘”為單位表示。
（但是，您應該意識到，通過（每分鐘）如此接近地讀取讀數，您不僅可以衡量標的股票的波動性，還可以衡量交易過程中產生的“微觀結構噪音”，例如買價的影響反彈。這意味著與較低頻率的讀數相比，波動率的讀數會有些膨脹。我不知道這對您的應用程序是否重要。）。