從經紀人的數據計算外匯遠期

假設我有以下來自經紀人的 delta-term vol 數據：

Spot 3.4550
                O/N      1WK      2WK      3WK      1M       6WK      2M
Volatility       7.544    7.7      7.731    7.911    8.025    8.18     8.4
Forward Points   0.0004   0.0021   0.0045   0.0063   0.0079   0.0106   0.0164
EUR Depo Rate    0.405    1.205    1.145    1.128    1.1      1.11     1.13
PLN Depo Rate    4.216    5.028    4.586    4.187    3.558    3.58     3.626
Butterfly        0.157    0.19     0.229    0.268    0.34     0.368    0.44
RiskReversal     0.35     0.45     0.567    0.683    0.9      0.983    1.2

這是肯定的 $ f=S+Forward Points $ 所以

$ f_{ON}=3.4550+ 0.0004=3.4554 $

$ f_{1M}=3.4550+ 0.0079=3.4629 $

依此類推，無論delta quoting convensions 和 ATM convensions

如果您要問 100 萬歐元/波蘭茲羅提的FX Outright是什麼，那麼是的，答案是完全 = 現貨 + fwd 點數，即 3.4550 + 0.0079 = 3.4629（您的 1M 值列錯了）。

通常 fwd 點數是直接引用的（即不是直接引用），使用市場慣例設置的除數。我預計 EUR/PLN 除數為 10,000，因此報價為 79 點。

所以不，您不需要表中的任何其他數據。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/7431