波動率
將歷史波動率轉化為隱含波動率
鑑於其歷史波動性，我正在嘗試計算一種工具的隱含一日移動值。雖然我熟悉隱含波動率到隱含移動的公式：
直覺表明這個公式也適用於歷史波動，我對兩者之間的巨大差異感到停頓。我從 TradingView 和thinkorswim獲得歷史波動率，它們都使用 thinkorswim 連結中概述的公式和方法。
我知道歷史波動率是向後看的，但我只是想計算給定時間段內的預期波動，如果波動率保持在歷史值。
簡而言之，我正在尋求在上圖所示公式中使用歷史波動率而不是隱含波動率的有效性保證。如果有人願意，也許可以解釋（或資源）這兩者之間經常明顯的差異？謝謝你們。
也許是對兩者之間這種通常明顯差異的解釋（或資源）？
IV 是前瞻性的，應該包括一些風險溢價。我的 2c 是最好的參考，是 Euan Sinclair 的“波動率交易”；IIRC，“期權交易”，由同一作者撰寫，是一個介紹性版本。