每日異質波動？

我有一個很長的每日時間系列個股，並希望獲得每日特殊波動率（保持相同的頻率）。顯然，廣泛使用的 Ang 2006 方法不適用於我的情況，因為我會將殘差從每日轉換為每月。我對預測不感興趣。我只需要檢查特定日期的歷史 IVOL。

我計劃使用市場因素模型 CAMP，只是為了看看是否有任何潛在的結果，根據結果我可能會做一個三或五因素模型。關於如何根據日常觀察而不是日內數據計算每日特殊波動率的任何建議。

謝謝

既然您提到了股票，我假設您希望從投資組合的意義上進行計算，一種做法是通過以下方式計​​算異質變異數 $ {h}‘Dh $ ， 在哪裡 $ h $ 是你持有的每隻股票和 $ D $ 是 $ \sigma_{i} ^{2} $ 您使用因子模型估計的殘差（每天和每隻股票 $ i $ ).

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/41988