外匯投資組合波動率目標

如果我有 3 種不同的貨幣交易（例如做空 EURSEK、做空 NZDUSD、做多 USDJPY），如果我希望平均分配風險以實現 12% 的投資組合波動率（允許槓桿和賣空），我該如何調整每筆交易的規模？

任何指導以及 R 或 python 程式碼範例將不勝感激。

首先，對於分別計算的 3 種貨幣中的每一種，找出產生 12% 的年度標準偏差所需的槓桿 lambda_i (i=1,2,3)。

$$ In my experience the std dev of currencies is about 8 or 10%, so the three lambdas will be small, like 1.25 or 1.2 $$. 然後找出當三個 12% vol 貨幣頭寸平均組合成一個投資組合時產生的波動性是多少。由於多樣化，它不會是 12%，因此按比例調整三個 lambda 以使其達到所需的 12%。

我將其視覺化為一個電子表格，其中包含不同貨幣的歷史收益的單獨列，以及投資組合的另一列；但後來我是一個 Exhell 癮君子 ;)

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/18319