R中的GJR-GARCH模型

知道如何估計 R 中的 GJR-GARCH 模型嗎？是否有像 fGarch 這樣支持此類模型的特定庫？

你可以看看rgarch。它用途廣泛。據我所知，您必須從 R-Forge 明確獲取它，因為 CRAN 不提供它。

有關詳細資訊，請參閱rgarch 網站。

上次我檢查時，用法是這樣的：

spec.gjrGARCH = ugarchspec(variance.model=list(model="gjrGARCH", garchOrder=c(1,1)), mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=TRUE), distribution.model="std")
gjrGARCH <- ugarchfit(data, spec=spec.gjrGARCH)

據我所知，它最近被拆分為單變數和多變數包，因此您需要驗證語法並安裝rugarch.

CRAN 有幾個：

• 貝氏GARCH
• 高加奇
• ccgarch

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/3477