我沒有太多使用日內數據進行波動率建模的經驗，但我正在收集 5 分鐘數據。目前我有大約 6 個月的數據。使用這些歷史這麼短的模型就足夠了嗎？在擁有這麼少量數據的樣本中，哪一個應該表現更好？
考慮到每月 22 天的交易時間，您大約有 132 天的交易時間。我非常懷疑這是否足以進行任何預測。樣本可能太小。看看這裡：http:
//research.stlouisfed.org/wp/2012/2012-008.pdf Erdemlioglu、Laurent 和 Neely 使用了大約 10 年的數據來進行他們的調查。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/14575