如何優化兩個高度相關的風險資產？

假設您有兩個高度相關的風險資產。

相關係數：0.9

波動性：資產 1 價格變動 2.5%/天 資產 2 價格變動 5%/天

可以做些什麼來降低風險並增加回報？

考慮如何權衡每種資產（例如 50/50、60/40、80/20）以及槓桿或賣空的可能性（如有必要）。

收益線性組合的變異數 $ (\omega_{1} \times ret_1 + \omega_2 \times ret_2) = $

$ \omega_{1}^2 \times \sigma^2(ret_{1}) + \omega_2^2 \times \sigma^2(ret_{2}) + \omega_1 \times \omega_2 \times \rho_{1,2} \times \sigma(ret_{1}) \times \sigma(ret_{2}) $ .

你有變異數、相關性和標準差。所以，你可以把它們放進去，然後對 $ \omega_1 $ 和 $ \omega_2 $ 希望找到最小值。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/70722