波動率
如何使用波動率來評估股票市場模型的準確性？
背景：對於一篇論文，我有一個多代理股票市場模型，我用它來評估產生特定動態制度的不同機制。一個關鍵點是評估它與現實世界的密切程度，這將通過將其與模型模擬 1 個月交易的 5 個不同行業的 5 個大型股的歷史價格數據進行比較來完成。
我想說“這是 x% 準確/好”等。我希望使用波動率來衡量（“該工具的年度對數回報的標準偏差。”）
我的問題是我使用的功能應該由什麼組成？我相信一個“優秀”模型產生的價格不會比股票波動更多或更少，但它們不應該與“真實”價格相反。很明顯，模型需要生成與實際價格一致的價格，與 1 相比，在模擬 30 天后預計會有更大的偏差。
所以我相信模型“適合度”的函式需要使用波動率和指數平均值或類似的東西？我如何最好地將這兩者結合起來……或者也許有更好的方法來做到這一點？
非常感謝任何幫助！
您可能正在尋找的一個簡單解決方案是：
布林帶：它是一個以 MA 為中心的通道，其頂部為 K Stddevs，底部為 -K stdves。
另見：http ://en.wikipedia.org/wiki/Bollinger_Bands
您可以使用它來查看“您的模型在“現實”通道之外有多遠，即通過圍繞實際價格創建一個緊帶併計算該帶之外的時段作為準確度的衡量標準。
它結合了波動性和 MA（如果您願意，可以使用 EMA）。