關於隨機波動率模型的想法

我目前正在比較不同的模型來模擬波動率，然後為普通期權定價（我使用真實股票的期權價格來校准我的模型，然後比較它們）。我已經實現了 Heston 模型（封閉式公式和 Monte-Carlo）和 SABR 模型。

我想知道您是否對我還可以使用哪些隨機波動率模型有任何想法（例如，如果您有任何關於最近模型的論文）。我聽說過 Jacobi 模型，但我找不到任何關於此的資訊。

我還想與我從 SVI 模型獲得的結果進行比較，但由於它不是真正的隨機波動率模型，我想找到其他可以研究的東西。

提前感謝您的想法！

您可以查看 Bergomi 的變異數曲線模型（請參閱他的 Smile Dynamics 文章）。

另一篇有趣的文章是 Bergomi 和 Guyon 在隨機波動率模型中的微笑，他們給出了微笑在 vol of vol 中的非常好的二階擴展，這在所有隨機波動率模型中都有效。

另請注意，使用隨機波動率模型為普通期權定價是沒有意義的。您需要做的就是插入一個波動率表面。因此，您通過查看原始選項來比較的實際上是校準的質量。如果您想查看 stoch vol 模型之間的差異，您應該為路徑相關選項（尤其是遠期開始選項）定價。

1. 通過蒙特卡羅模擬比較隨機波動率模型（2006 年）
2. 傅里葉變換在微笑建模中的應用（2010）
3. 用赫爾-懷特利率過程擴展隨機波動率股票模型
4. 隨機波動率模型的比較。

在這種情況下，第二個參考非常好。我希望你能下載它。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/19338