開始使用本地和隨機波動率建模的介紹性材料

您能否為開始使用非平坦波動率建模的資源提供一些建議？我感興趣的模型是 CEV、Heston、SABR 等。

我曾嘗試研究 Gatheral 的波動性表面。一個從業者的指南，但它有點太重了，所以尋找更平易近人的東西。

我正在尋找“本地和隨機波動率建模的第一門課程”來真正讓我開始涉足這個領域。提前感謝您的建議！

如果您正在尋找對波動率建模中使用的各種概念的簡短介紹，而無需過多的數學推導（儘管由數學家編寫），我會推薦 Peter Austining，Palgrave Macmillan（2014 年）的“微笑定價解釋”。當您閱讀更高級的書籍（如 Gatheral）時，這是一本很好的第一本書，對您將來有幫助。

您可能會發現A Short Note on Volatility Models是一個有趣的總結，它提供了對波動率建模一般概念的鳥瞰概覽。

我強烈推薦SABR 和 SABR LIBOR Market Models in Practice作為對 SABR 和 SABR LMM 的重要參考，無需事先了解這些模型。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/71188