有沒有辦法用 EWMA 或 GARCH 方法調整 R PerformanceAnalytics 函式 VaR？

有沒有辦法使用 EWMA 或 GARCH 等風險敏感度更高的方法來升級 R PerformanceAnalytics 函式 VaR？或者是否有另一個 R 包可以解決這個問題？

您可以使用 mu（均值）、sigma（協/變異數）、m3（協/偏度）和 m4（協/峰度）參數傳入參數，使用 EWMA 或 GARCH 進行估計。

例如 blahblah = EWMA (my_time_series)

VaR(my_time_series,mu=blahblah)

如果您想採用 EWMA 方法，請查看 stats 包中的 cov.wt()。它會給你一個 EWMA 波動率，然後你可以根據正態分佈假設輕鬆轉換為 VaR。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/14734