波動率
帶有 R 的馬爾可夫切換 E-GARCH
我正在尋找一個用於建模馬爾可夫交換 E-GARCH過程的R庫。
在 StackExchange 上與 GARCH 模型相關的其他問題中*，*經常提到包rugarch **。**你在我的情況下推薦它嗎？
我希望我正在尋找的R庫具有以下功能：
- 允許觀察/控制波動期限結構
- 允許施加長期波動
- 有校準程序
- 包括預測程序
事實上，我想像Carole Alexander一樣開展波動率分析工作，正如她在《市場風險分析第二卷：實用金融計量經濟學》一書中所述。
謝謝你。
現在有一個包：MSGARCH 包，你可以在CRAN上找到它。
您可以在此處找到詳盡的插圖：
David Ardia、Keven Bluteau、Kris Boudt、Denis-Alexandre Trottier：R 中的馬爾可夫切換 GARCH 模型：MSGARCH 包 (2016)
抽象的
馬爾可夫切換 GARCH 模型已成為模擬金融時間序列條件變異數動態結構中斷的流行模型。在本文中，我們描述了 R 包 MSGARCH，它通過使用 C 物件導向的程式技術非常有效地實現了馬爾可夫切換 GARCH 類型的模型。它允許使用者對一大類馬爾可夫切換 GARCH 型模型進行模擬以及最大概似和貝氏估計。提供風險管理工具，例如風險價值和預期短缺計算。給出了 R 包 MSGARCH 有用性的經驗說明。
model = "eGARCH"對於您在函式中設置的 EGARCH 建模create.spec（參見上述小插圖中的第 2 頁）。