我有一個包含 4 個自變數和一個因變數的回歸。我想實現一個政權切換 GARCH 模型，但一直無法在 R、Python 或 Matlab 中找到一個包。R 中可用的 MSGARCH 包適用於單變數系列系列，除此之外我還沒有遇到任何可用的包。有沒有這樣的包可用？
它似乎包含在 statsmodels 包中，看看這個例子？
最近開發了一個 MATLAB 程式碼來處理多變數 MS GARCH 模型，請查看此連結
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/44554