已實現波動率/變異數的選項

如果我想對赫斯頓模型中的變異數/波動性期權定價。MC 模擬和/或有限差分是唯一的方法嗎？或者赫斯頓模型中實現變異數的機率密度函式是否存在解析表達式？

謝謝！

Heston 模型的特徵函式以封閉形式已知。不過，要獲得期權價格，您必須執行數值積分。

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.139.3204&rep=rep1&type=pdf

您還可以檢查已經提出（並已回答）的問題

Heston模型中的特徵函式問題

指的是這篇論文

達菲、潘和辛格爾頓 (2000)

現在關於你原來的問題：這裡是關於變異數選項的參考，這對我來說似乎是合理的

赫斯頓模型中已實現變異數的定價選項與收益和波動率的跳躍

他們在只需要數值積分的情況下，對一些 vol 衍生品進行半解析定價。這應該可以幫助你

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/42598