波動率
這麼多的波動率模型。他們有什麼比較嗎？
是否有任何論文在解決某些經驗問題的適用性方面對以下（或其他）vol模型進行了明確的對比/比較？
- 小波多解析度波動率
- EWMA
- GARCH 家族
- 波動幅度
- 衍生隱含波動率，隨機金融模型。SABR等
您可能希望先對波動率模型進行廣泛分類，然後再在每個類別中進行比較，將標準差模型與隱含波動率模型進行比較是沒有意義的。
我大致分類如下：
- 歷史已實現波動率：包括標準偏差（平方偏差總和）、已實現範圍波動率模型，以及基本上任何基於過去價格和回報數據的東西。這樣的模型嚴格處理過去的數據點，不費心做出任何類型的預測。
- 隱含波動率模型：這些導致波動率度量是衍生品價格硬幣的另一面，而隱含波動率模型用作轉換工具。該分類的一部分是 SABR 模型和基本上所有實現不同類型布朗運動“驅動程序”的隨機模型。
- 與隱含波動率模型相反，波動率預測模型通常利用過去的數據來預測未來的波動率動態和水平。大多數 Garch 波動率模型都屬於這一類。
- 一個子類別處理日內波動率模型，例如 Pearson 或 Garman-Klass。
我知道我的回答並沒有比較每個單獨的波動率模型，但我相信或希望它有助於廣泛比較和分類不同的模型。