單一資產組合的 Delta 風險價值

我試圖弄清楚以下，對我來說不熟悉的問題類型：

給定一個單一的資產組合：組合的 Delta 為 15，資產價值為 10，每日波動率為 2.2%。由此，我必須計算投資組合的一日 98% VaR。

我沒有遇到過 Delta 與 VaR 直接相關的情況，所以我不確定應該如何解決這個問題。非常感謝您的幫助。

鑑於 delta 意味著如果價格上漲 0.01% 即一個基點，您將獲得 15，反之亦然，如果價格下跌一個基點。你知道每日標準差是 2.2%，然後你又知道 $ 22015 = 3300 $ 是您的投資組合的標準差。因此，由於我們使用的是正態分佈，您可以查看一個描述標準偏差的表格 $ \alpha=100%-98%=2% $ . 如果我沒記錯的話，標準偏差為 $ \alpha=2% $ 是 $ 2.05 $ 這給了你稱為的損失度量 $ VAR=-33002.05=-6765 $

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/10782