波動率掉期對沖

波動率互換（而非變異數互換）的對沖方法是什麼？設置靜態、半靜態或動態套期保值的可能性有哪些？

我知道但尚未通讀Peter Carr 和 Roger Lee 的論文 Robust Replication of Volatility Derivatives。請重申您認為該論文中必不可少的要點。

這是一個實用的遠期波動率掉期對沖工具，僅使用具有特定罷工的跨式期權，並且名義價值由該神奇罷工的偏斜決定。現貨/經驗豐富的波動率掉期的相同方法也將在適當時候線上發布。

Frido Rolloos，無模型定價和遠期起始波動率掉期對沖。

為延遲對沖非遠期啟動波動率掉期表示歉意，但直到本週我才有答案。

下面的連結給出了對沖。如果您有任何問題，我的聯繫方式在扉頁底部。

Frido Rolloos 在隨機波動率模型中使用變異數掉期對波動率掉期進行非參數套期保值。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/39166